11월 SOXL 목표가 70달러. 표준편차 업데이트

https://youtu.be/aTRXZzaNCao

 

* 11월 SOXL 목표가 70달러 달성을 위한 투자 전략의 핵심은 무엇인가?

표준편차를 활용한 데이터 기반 매매로, 일정 수준 이상 하락했을 때 분할 매수하여 반도체 사이클의 상승을 통해 수익을 극대화하는 것이 핵심입니다.

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* SOXL 투자 시 표준편차를 활용한 매수 기준은?

최근 업데이트 기준으로 일일 변동폭이 8.2% 정도 빠졌을 때 매수하는 것이 효과적이며, 이는 1표준편차(약 7.18%)와 수익률, 수수료를 감안한 수치입니다.

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반도체 레버리지 ETF인 SOXL의 높은 변동성을 통계적으로 관리하는 데이터 기반 투자 전략을 제시합니다. 무지성 장기 투자의 위험성을 피하고, 표준 편차(Standard Deviation)라는 통계적 확률 분포를 활용하여 하루 변동폭의 하단에서 매수하는 구체적인 타이밍을 배울 수 있습니다. 이 콘텐츠를 통해 망하지 않을 반도체 산업의 성장성에 베팅하면서도, 하락폭 기준(예: 8.2% 하락 시 매수)을 설정하여 리스크를 통제하는 실용적인 '무한 매수 전략'의 원칙을 확립할 수 있습니다.

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1. SOXL 투자 전략의 필요성과 반도체 산업 현황

1. SOXL의 위험성과 투자 기회
2. 반도체 종목은 변동성이 크며, SOXL은 여기에 세 배 레버리지를 적용한 ETF이다
3. SOXL은 위험성을 내포하고 있으나, 이러한 투자가 아니면 인생을 바꾸기 어렵다는 인식이 있다

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1. 현재 반도체 사이클 및 시장 상황
2. 반도체 사이클은 하드웨어에서 소프트웨어로 이동했다가 다시 하드웨어로 집중되는 모습을 보인다
3. 현재 반도체 사이클은 재고가 부족하고 가격이 급등하는 시기를 지나고 있다
4. 시장 데이터 및 전망:
5. 디램 가격이 급등하는 추세가 확인된다
6. 파운드리 강자인 TSMC의 영업이익을 하이닉스가 뛰어넘을 수 있다는 전망까지 나오고 있으며, 하이닉스가 안정권에 올라섰다
7. 전반적인 재고 부족 현 시점에서 SOXL 투자는 필수적이라고 판단된다

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1. SOXL의 높은 변동성 특징
2. SOXL은 일반적인 위험 종목보다 변동폭이 매우 크다
3. SPY(S&P 500 ETF)가 1 움직일 때, SOXL은 약 6.3 정도 움직이는 것으로 나타난다
4. 레버리지 투자 도구의 위험성과 특징을 정확히 이해하고 접근할 필요가 있다

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2. 표준 편차를 활용한 데이터 기반 매매 전략

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2.1. 표준 편차 매매의 이론적 근거 및 원칙

 

1. 표준 편차 매매의 정의: 표준 편차라는 통계적 확률 분포에 근거하여 데이터 기반으로 매매하는 접근 방식이다

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1. 정규 분포와 시그마 활용:
2. 정규 분포를 가정했을 때, 대부분의 움직임은 특정 범위 안에서 발생한다
3. 1 시그마 (1 표준 편차): 통계적으로 이 범위 안에서 움직일 확률은 68.3%이다
4. 2 시그마 (2 표준 편차): 거의 대부분의 확률 분포를 포괄하며, 확률은 95.4%이다
5. 매수 원칙: 데이터를 구하여 이 표준 편차 범위보다 빠졌을 때, 즉 하루 변동폭의 가장 하단에서 매수하는 것이 표준 편차 매매의 핵심이다

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1. SOXL 장기 투자의 위험성
2. SOXL은 무작정 장기 투자하는 것을 지양해야 한다
3. 일반적인 장기 투자 종목은 10% 상승 후 하락 시 9.9, 한 번 더 하락 시 8.91 정도로 버틸 만한 레벨이다
4. 레버리지 세 배짜리 종목은 상승 시 좋지만, 하락할 때 무섭게 빠지는 것이 약점이다
5. 상승과 하락의 반복적 과정에서 발생하는 문제점을 해결하는 대표적인 투자 원칙이 바로 표준 편차 매매이다

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1. 표준 편차를 이용한 매수 기준 설정 (YTD 1년 기준)
2. 1 표준 편차 기준: 1년 동안의 YTD(Year-to-Date) 기준으로 1 표준 편차의 하락 및 상승폭은 약 7.26%이다
3. 7.26%보다 더 빠졌을 때 매수하면 가장 하락한 폭에서 살 수 있다
4. 2 표준 편차 기준: 2 표준 편차는 확률 분포가 95% 정도이므로, 큰 이슈가 없는 이상 가장 낮은 구간으로 간주된다
5. 13.46% 빠지면 '관세급 폭탄'으로 간주하고 강하게 매수하는 기준이 된다

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2.2. 표준 편차 매매의 효과 및 과거 데이터 분석

1. 표준 편차 매매 기회 빈도:
2. 1 표준 편차 하락 기회는 대략 1년에 20번 정도 발생한다 (실제로는 18번 정도 발생)
3. 2 표준 편차 하락 기회는 대략 1년에 10번 정도밖에 없다
4. 1억을 투자했을 경우, 1 표준 편차 기준으로 매매하면 20번 정도 나누어 투자하는 방식이 된다

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1. 과거 데이터 사례:
2. 과거 무섭게 빠져서 8불까지 갔던 SOXL이 현재 44불까지 올라간 데이터가 있다
3. 한 번에 매수하고 기도하는 '기도 매매'가 아니라, 데이터로 접근하여 8불, 9불, 10불 등 상승 과정에서 매수하는 것이 효과적이다
4. 이는 결코 망하지 않을 반도체 산업에 투자하는 것이 얼마나 효과적인지를 보여준다

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1. 최근 변동폭 사례 및 통계적 접근의 신뢰도:
2. 최근에도 13% 빠졌다가 8%에 마감하고, 다시 13% 빠졌다가 8%에 마감하는 등 변동폭이 컸다
3. 4년간의 데이터가 통계적으로 접근하는 데 있어 헛되지 않았다는 판단이다
4. 정규 분포를 가정했을 때의 표준 편차 레벨을 고려해야 한다

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3. 11월 SOXL 매수 기준 업데이트 및 목표가 설정

 

1. 최근 데이터 기반 매수 기준 업데이트:
2. 블룸버그 데이터 기준 10월까지의 1 표준 편차는 7.1% 정도이다
3. 최근 데이터로 업데이트된 1 표준 편차는 7.18%이다
4. 최종 매수 기준: 수익률 평균(0.48%)과 수수료 수준(0.7%)을 감안하여 7.18%에 더하면 대략 8.1%에서 8.3%가 나온다
5. 현재 업데이트된 기준으로 8.2% 정도 빠지면 매수하고 있다

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1. 하락 기준의 중요성:
2. 투자에 있어 '얼마나 빠졌을 때가 진짜 많이 빠진 것인가'에 대한 하락 기준이 중요하다
3. 망하지 않은 산업인 SOXL 같은 종목은 데이터가 신뢰도가 높다고 판단되며, 그 근거가 존재한다

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1. 무한 매수 전략과 목표가:
2. 예유 자금 확보: 최소 20번, 공격적인 투자자는 10번 정도 나누어 매수할 수 있는 예유 자금이 필요하다
3. 매수 원칙: 하락에 대한 일정 수준의 폭을 기억하고, 이보다 하락하면 매수한다는 생각을 가져야 한다
4. 마틴게일 전략: 결과적으로 한 번만 이기면 되는 전략이다
5. 무한 매수 전략: 무지성으로 하는 것이 아니라 데이터와 확률 분포에 근거하여 자산의 한계를 뛰어넘고자 하는 전략이다
6. 1차 익절 구간: 1차 익절 구간은 36불이었다
7. 개인적 목표가: 개인적으로는 70불까지는 팔지 않을 것이며, 평균적으로 계속 매수하는 무한 매수 전략을 유지한다

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4. SOXL 구성 종목 분석 및 산업의 강점

1. SOXL의 주요 구성 종목:
2. SOXL은 스왑(Swap) 계약이 포함되어 있어 정확한 내부 내용을 알기 어렵지만, 주요 종목은 다음과 같다
3. 주요 종목: AMD, 브로드컴(Broadcom), 엔비디아(NVIDIA), 마이크론(Micron), 퀄컴(Qualcomm)이 기본적으로 포함되어 있다
4. 트레저리 캐피탈(Treasury Capital)과 같은 MMF(Money Market Fund) 성격의 자산도 포함되어 있다

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1. 빅테크 종목의 성장성과 선순환 사이클:
2. SOXL에 포함된 빅테크 종목들이 과연 망할 것인지에 대한 의문을 제기한다
3. 엔비디아의 성장: 엔비디아의 주가가 크게 상승하고 있으며, 빨간색으로 표시된 EPS(주당순이익)도 증가하고 있다
4. 경쟁과 선순환: 엔비디아와 브로드컴(아바고)은 경쟁적인 관계에 있다
5. 엔비디아의 GPU가 범용적이라면, 아바고는 특정 부분에서 더 빠르게 성과를 도출하는 역할을 하는 GPU 반도체 컨셉이다
6. 이들은 서로 경쟁하면서도 주가가 계속 올라가는 상황이며, AMD나 아바고가 빠지더라도 엔비디아가 올라가거나, 엔비디아가 밀리더라도 나머지 두 개가 올라가는 선순환적 사이클을 지속하고 있다

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1. 브로드컴의 재무 건전성:
2. 브로드컴은 가장 중요하게 보는 재무제표 항목인 자유 현금 흐름(Free Cash Flow)이 계속해서 좋아지고 있다
3. 현금 흐름 증가는 다른 회사와의 협업, 인수합병, 배당 등 다양한 옵션을 증가시킨다

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1. 반도체 생태계의 파괴적 창조:
2. 반도체 산업은 서로 밟고 올라가면서도 생태계 자체가 커지는 파괴적 창조의 과정을 겪고 있다
3. 이러한 반도체 레버리지 세 배 종목에 투자하는 것은 기준과 원칙이 있다면 투자의 시야를 넓힐 수 있다

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5. 반도체 밸류체인의 강점과 투자 관점

1. 반도체 밸류체인의 구성:
2. SOXL은 AMD, 브로드컴, 마벨, 마이크론 등으로 이루어진 미국의 하드웨어 반도체 시장에 투자한다
3. 역할 분담: CPU와 GPU의 연결 고리에서 마벨과 브로드컴이 역할을 하며, 반도체 생태계 전반에 걸쳐 SSD 저장 장치 등이 포함되어 있다
4. SOXL이 차지하는 역할은 결코 작지 않다

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1. 산업의 안정성 및 투자 비중:
2. 한두 개 종목이 무너지더라도, 결과적으로 모든 자산이 무너지려면 SOXL뿐만 아니라 다른 자산에도 큰 이슈가 있어야 한다
3. 포트에 100% 투자하는 것은 부담스럽지만, 20% 정도의 비중으로 '부의 추월 차선'을 뚫고 지나가는 수단으로 활용할 수 있다
4. 반도체 산업의 상징성을 고려할 때, 하루라도 빨리 투자하는 것이 낫다